Hedge Funds Performance 2009

2009 là năm phục hồi với mức hiệu quả đầu tư nổi bật, các chiến lược đầu tư đã loại bỏ được những mức lỗ khổng lồ của năm 2008 tồi tệ. Chỉ có 2 chiến lược nhận được mức hiệu quả đi xuống theo HFRI Monthly Performance Indexes: chuyên bán khống short bias (23.47) và macro systematic diversified (theo mô hình)(2.45).

Chỉ số HFRI Fund Weighted Composite Index tăng 20.04% trong năm 2009, trong khi năm 2008 là lỗ 19.03%.

Chiến lược có hiệu quả nhất là fixed income/convertible arbitrage (thu nhập cố định/mua bán song hành chuyển đổi) với mức tăng 58.43% trong năm 2009, tiếp theo là năng lượng/vật liệu cơ bản ở mức 40.57%. Những chiến lược hiệu quả khác là fixed income - corporate (31.05%), công nghệ/chăm sóc sức khỏe(27.03%), thu nhập đảm bảo bằng tài sản (26.33%), giá trị tương quan relative value (25.80%), equity hedge (25.07%), và đa chiến lược (24.69%).

Xem Hedge Fund Research indexes: December and full year 2009